TQQQ Auto Trading

自動取引ルール

米国市場(NDX)のトレンド判定に基づく「順張り投資」と「暴落時買い増し」の運用仕様。

01

概要

対象銘柄
TQQQProShares UltraPro QQQ
資産配分
TQQQ 100%
基本戦略
NDXトレンド順張り + 暴落時買い増し
判定タイミング
週末(主に金曜日)のデータに基づく定期実行
02

積立金額とタイミング

毎月定額を積み立てることを基本とし、市場の暴落時(VIX高騰 + 高値からの下落)にはピンチをチャンスと捉えて積立額を増額します。請求・報告は毎月1日に通知されます。

基本積立額  /  月額 100,000円

以下の条件を満たした場合、基本額に上乗せ(条件が厳しいものを優先適用)。

LEVEL 1
NDX下落率 −10%以上  かつ  VIX 25以上
+100,000円
LEVEL 2
NDX下落率 −20%以上  かつ  VIX 30以上
+200,000円
LEVEL 3
NDX下落率 −30%以上  かつ  VIX 40以上
+500,000円
適用例 ー NDXが35%下落し VIXが45の場合、LEVEL 3が適用され、その月の必要入金額は 10万円 + 50万円 = 60万円 となります。

積立金の扱い

投資中か退場中かによって、毎月の入金額の使われ方が異なります。

投資中
毎月の積立金(基本額 + ブースト上乗せ分)で、そのままTQQQを買い増し。
退場中
買付や上乗せ買いは行わず、入金分をすべて資金プールとして蓄積。次の再入場(BUYシグナル)時に、蓄積された現金を一括でTQQQに投入する。
03

売買シグナル判定

トレンドの「ダマシ」を防ぐため、直近2回の金曜日の終値を用いて判定します(2週連続金曜ルール)。

BUY 買い / 再エントリー
条件
2週連続で NDX終値が MA200 を上回っている場合
意味
上昇トレンド継続中、または上昇トレンドへの転換確定
SELL 売り / 全撤退
条件
2週連続で NDX終値が MA200 を下回っている場合
意味
下落トレンド入り確定。リスク回避のため撤退
HOLD 様子見
条件
上記いずれにも該当しない場合(例: 先週は上だったが今週は下、など)
意味
トレンドが不明確なため、現在のアクション(投資中なら継続、待機中なら待機)を維持
04

実行アクション

現在のポジション状況(投資中か否か)とシグナルの組み合わせでアクションが決定されます。

シナリオ A ー ノーポジション(現金待機中)

TQQQポジションを一切持っていない状態。

シグナル アクション 詳細
BUY 全額投資 上昇トレンド転換とみなし、保有する現金(USD)でTQQQを全額買い付け。「再入場」通知を送信。
SELL HOLD 待機継続 買い付けは行わない。
待機中の入金ルール  /  毎月1日

待機中は買付や上乗せ買いは行わず、入金された資金を資金プールとして蓄積し、次の再入場に備えます。

  • 毎月1日に「月次報告」通知を送信
  • 請求額: 基本積立額(10万円) + ブースト条件合致時の増額分
  • BUYシグナル発生時、プールされた現金を全額TQQQに投入

シナリオ B ー ポジション保有中(投資中)

すでにTQQQを保有している状態。

シグナル アクション 詳細
SELL 全額売却 下落トレンド入りとみなし、全保有ポジションを成行で売却して現金化(USD)。「売却」通知を送信。
BUY HOLD 積立継続 トレンド継続とみなし、ポジションを維持しつつ毎月の積立(買い増し)を実行。
投資中の積立・入金ルール
  • 積立実行: 口座の現金残高(USD)が必要額(定額 + ブースト)を満たしていれば買付を実行
  • 残高不足時:
    • 毎月1日: 不足分の入金を依頼する通知を送信
    • その他の日: ログに記録するのみで通知は送らない(スパム防止)
05

インジケーター

判断に使用する主要なマーケット指標です。

指標 説明 用途
NDX
Nasdaq-100		 米国ハイテク株指数 市場全体のトレンド判定および下落率の計算に使用
MA200
200日移動平均		 NDXの過去200日間の終値平均 長期トレンドの境目(上なら強気・下なら弱気)
VIX
恐怖指数		 市場の変動リスク 一定以上でブースト(増額)を発動
52週高値 過去約1年間(252営業日)の最高値 現在価格との乖離(下落率)の計算
06

設定値

資産配分
TQQQ 100%
計算用為替レート
155円/ドル円建て必要額のドル換算時の安全マージンを含む仮定レート
07

シミュレーション結果

本ページに記載された全ルール(2週連続金曜MA200判定 / 資金プール / ブースト積立 / 全売却・全買付)を適用し、過去の実データを用いてバックテストした結果です。月積立額7パターン × 運用年数3パターンの計21ケース。

最大DD(ドローダウン)とは

運用期間中、評価額が過去の最高値からもっとも深く下がった時点の下落率のこと。たとえば「最大DD 70%」は、積み上げてきた資産が最高値の3割(=100万円の最高値なら30万円)まで一時的に目減りした瞬間があった、という意味です。

3倍レバレッジETF(TQQQ)は暴落時のDDが非常に大きくなる宿命で、ドットコム級の下落を含む30年区間では最大 約87% を記録しています。精神的に耐えるのが難しい数字ですが、本戦略のSELLルール(2週連続で下落トレンドに入ったら全撤退)は、下落相場での深追い・途中売りを機械的に回避するための安全装置として機能します。

10年 運用 2016年1月 〜 2026年1月
月積立額 投資総額 最終資産 倍率 最大DD
5万円725万円0.58億円8.0×70.3%
10万円1,320万円1.07億円8.1×70.3%
15万円1,915万円1.56億円8.2×70.5%
20万円2,510万円2.06億円8.2×70.7%
30万円3,700万円3.04億円8.2×70.9%
40万円4,890万円4.02億円8.2×71.0%
50万円6,080万円5.00億円8.2×71.0%
20年 運用 2006年1月 〜 2026年1月 / リーマン・コロナ・2022下落・AIラリーを含む
月積立額 投資総額 最終資産 倍率 最大DD
5万円1,745万円7.11億円40.7×73.6%
10万円2,940万円10.51億円35.7×73.4%
15万円4,135万円13.91億円33.6×73.3%
20万円5,330万円17.30億円32.5×73.2%
30万円7,720万円24.05億円31.2×73.1%
40万円1.01億円30.80億円30.5×73.1%
50万円1.25億円37.56億円30.1×73.0%
30年 運用 1996年1月 〜 2026年1月 / ドットコム・リーマン・コロナ・AIラリーを含む
月積立額 投資総額 最終資産 倍率 最大DD
5万円2,645万円14.46億円54.7×85.1%
10万円4,440万円23.45億円52.8×86.1%
15万円6,235万円32.44億円52.0×86.6%
20万円8,030万円41.44億円51.6×86.9%
30万円1.16億円59.43億円51.1×87.3%
40万円1.52億円77.42億円50.9×87.4%
50万円1.88億円95.41億円50.7×87.5%

シミュレーションの前提

いずれも「実データ + 現実的な摩擦コスト」を織り込み、机上の理論値ではなく実運用に近い数値を目指しています。

  1. 実データを使用 ー NDX / VIX / USDJPY / TQQQ は yfinance、Fed Funds金利は FRED から取得。各シミュレーション終端は 2026年1月1日 で統一し、10年 / 20年 / 30年を過去に向かって遡って実行。
  2. TQQQ 誕生前(2010年2月以前)の合成 ー TQQQの実価格が存在しない期間は、3×NDX日次リターン − 借入金利(FedFunds+1%)×2 − 経費率(0.95%) を日次で合成し、実データと同等のドリフトを再現。
  3. 売買コストを精密に織り込み ー 手数料 0.132%(上限 $22)、スリッページ 0.1%、USD/JPY為替スプレッド 0.03円(両建てで適用)。
  4. 税制を近似シミュレート ー 譲渡益税 20.315% を現地で都度徴収し、年度内は損益通算で調整、翌年以降は損失繰越を考慮。
  5. 待機中の資金プールにも金利を計算 ー 保有USDは MMF金利(FedFunds − 0.5%)で日次複利運用。売却後の待機期間や、再入場待ちの積立プールも放置せず運用される想定。
  6. 売買判定は実装と同一ロジック ー 2週連続金曜日の終値が MA200 を上回る/下回るで BUY/SELL を確定(ダマシ対策)。月次積立は各月の最初の取引日に実行。
  7. ブーストルールを完全再現 ー 52週高値からの下落率とVIX水準の AND 条件で +10/+20/+50万円の加算。退場中は買付せず USD現金プールに蓄積し、次のBUYシグナル時に一括投入。
  8. TQQQ経費率を控除 ー 合成期間については TQQQ の年率 0.95% を日次換算で控除。
免責事項 ー 本結果は過去の実データを用いたバックテストであり、将来の成績を保証するものではありません。税制はあくまで概算モデルであり、NISA / 特定口座 / 総合課税 / 配当の扱いなど実口座固有の条件は考慮していません。3倍レバレッジETFは想定を超えるドローダウン(実際に1996〜2026年の30年区間では最大 約87%の下落)を伴う商品であり、相応のリスク許容度が必要です。